Перейти к содержимому
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Корреляция валютных пар: основные понятия и применение в торговле

Поделиться ссылкой:

Корреляция валютных пар – это связь между ними, которую часто можно применять в процессе торговли. Чаще всего она зависит от актуальной рыночной обстановки и может меняться под воздействием различных факторов.

Процесс таких изменений поддается анализу, по результатам которого могут составляться прогнозы или применяться та, или иная торговая стратегия. Корреляция валютных пар показывает изменение цен различных пар валют относительно друг друга. Они могут двигаться синхронно или разнонаправленно, а могут быть вовсе не связаны между собой.

Прямая и обратная корреляция валютных пар

Корреляция бывает прямой и обратной. Прямая характеризует позитивную тенденцию. Цены прямо коррелирующих валютных пар будут двигаться в одну сторону относительно друг друга.

Обратная корреляция также именуется зеркальной. При ней курс различных валютных пар будет двигаться в различных направлениях.

Также бывают случаи, при которых корреляция пар валют отсутствует вовсе. Другими словами, их котировки меняются абсолютно независимо.

Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции – это показатель, позволяющий понять, насколько зависимы котировки валютных пар между собой. Это соотношение, определяющее направление курсов цен.

Коэффициент корреляции используется для систематизации движения пар валют. Он разнится в пределах от -1 до +1. В этом диапазоне выделяют следующие опорные точки:

  • 1 – Полная прямая корреляция. Валютные пары всегда движутся однонаправленно.
  • -1 – Полная обратная корреляция. Одна пара растет, а вторая – обязательно падает.
  • 0 – Корреляция валютных пар полностью отсутствует. Изменения цен одной никак не отражается на стоимости другой.Прямая и обратная корреляция валютных пар

Необходимо учитывать, что коэффициент может принимать любое значение в пределах от -1 до 1. Если он превышает 0,5, то является свидетельством наличия прямой корреляции, а если меньше -0,5, то свидетельствует об обратной корреляции. Значения между -0,5 и 0,5 чаще всего говорят, что взаимосвязь между парами слаба или вовсе отсутствует. Но такая градация достаточно условна и проверить ее возможно лишь практическим путем.

Корреляция валютных пар: источники данных

Показатель можно рассчитать самостоятельно, но в современных реалиях существует немало достоверных источников, позволяющих узнать, какова текущая корреляция валютных пар. Онлайн-ресурсы, вроде www.oanda.com, отслеживают коэффициенты корреляции в режиме реального времени и отображают их в доступной форме и с множеством различных фильтров, позволяющих каждому быстро отыскать именно то, что ему нужно.

Если же все нужно сделать самому, интернет может предложить для этого немало различных средств. При этом обычный Microsoft Excel тоже можно использовать для вычисления такого показателя, как корреляция валютных пар. Форекс позволяет торговать множеством таких инструментов, предоставляя, помимо всего прочего, исторические данные о курсах тех, или иных пар. Их нужно лишь извлечь, внести в таблицу Excel и применить на них функцию КОРРЕЛ, предназначенную для определения корреляции пары избранных множеств.

Способы применения корреляции

В реалиях Форекс корреляция валютных пар может использоваться для выполнения таких целей, как:

  • уменьшение рисков (анализ корреляции особенно важен для трейдеров, одновременно торгующих большим количеством валютных пар);
  • увеличение дохода вдвое (в случае верно составленного прогноза доход можно удвоить, воспользовавшись сразу двумя коррелирующими парами, но в случае ошибки потери вырастут соразмерно);
  • диверсификация рисков (при прямой корреляции коэффициент должен быть не более 0,7);
  • хеджирование рисков (если две пары с разнонаправленным изменением цены позволят найти связи между еще какими-то парами, можно будет снизить риски и получить дополнительную прибыль).

Как заработать на корреляции валютных пар

В настоящее время придумано уже немало методик заработка, где учитывается корреляция валютных пар. Стратегия их использования может быть довольно легкой в теории, но чтобы успешно реализовать ее на практике необходимо обладать дисциплинированностью и усидчивостью.Способы применения корреляции

Например, одна из стратегий предполагает использование данных о корреляции в качестве источников кросс-валютных сигналов. Так, при появлении сигнала по EUR/USD трейдеру стоит также проанализировать пару GBP/USD на предмет подтверждающих сигналов. Если фунт подает сигнал про аналогичное направление, трейдер может более уверенно приобретать EUR.

Кроме того, эту стратегию можно использовать, чтобы фильтровать сигналы. В частности, в тот же EUR не нужно инвестировать, если GBP пробил важную отметку и в ближайшее время будет только падать.

Индикаторы для учитывающих корреляцию ТС

Торговля на корреляции валютных пар способна быть более прибыльной при использовании дополнительных технических инструментов. Некоторые из них рассчитаны именно на ТС, где учитывается корреляция валютных пар. Индикатор Overlay Chart, например, может быть полезен при поиске расхождений в котировках коррелирующих между собой валютных пар.

Есть и другой индикатор, который будет полезен трейдеру, если при торговле он опирается на данные о корреляции пар валют: iCorrelation Table. Он предназначен для отображения таблицы корреляции с вычисленными коэффициентами. По ней можно понять, какие именно пары стоят внимания в текущий момент, а для более дательного изучения их графиков можно применить Overlay Chart.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error

Наслаждайтесь нашим Блогом в социальных сетях