Перейти к содержимому
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Риски торговли на Форекс поддаются прогнозированию

Поделиться ссылкой:

риски торговли на форексРассматривая риски торговли на Форекс, не следует их путать с правилами управления деньгами. Риск-менеджмент – это умение ограничивать собственные потери во время торгового процесса.

Разновидности опасностей

  • Валюта, обращающаяся на Форекс-рынке, регулярно меняет цену, в зависимости от спроса и предложения на нее. Соответственно, существуют серьезные риски изменения валютного курса. Свести к минимуму такие риски торговли на Форекс можно, если установить для открытых позиций лимиты. Это можно сделать при помощи специального ордера стоп-лосс. Он закроет сделку при заранее установленном уровне потерь.
  • Кредитное плечо. Его опасность – в резкой потере большого кредитного актива, вследствие влияния рыночных факторов. Тогда состояние трейдера будет плачевным. Чтобы этого избежать, нужно будет применить систему мани-менеджмента.
  • Процентные ставки. Существует риск возможного изменения учетной ставки, что приведет к возможным потерям. Они могут иметь отношение к смене политики центробанков по отношению к учетным ставкам. Сами ставки, выраженные в процентах, оказывают существенное влияние на изменение котировок рынка Форекс. Тяжело учитывать динамику при действии дополнительных факторов. Невозможно точно сказать, как повлияют все факторы в совокупности, потому что неизвестна доля влияния каждого из них. Чаще всего, центробанки не предупреждают о своих действиях, поэтому рынок часто дает необоснованно сильную реакцию. Нужно понимать, что такое событие может развернуть цену и направить ее в противоположную сторону. Этот индикатор может косвенно показать наличие проблем в государстве.
  • Нерыночные риски. На Форекс они проявляются в том, что в работу рынка могут вмешаться разные органы: правительственные, законодательные, центральных банков. Проявлением этого могут выступать административные налогообложения и барьеры. В отдельно взятых государствах такая практика еще не изжила себя.

Почему мы имеем дело с отрицательным математическим ожиданием?

Райан Джонс, написавший книгу «Биржевая игра», называет трейдинг игрой, где присутствует вознаграждение за риск. Но чтобы получить финансовый приз, нужно найти в системе положительное математическое ожидание. Если же оно будет отрицательным, то вы сольете депозит – это просто вопрос времени.

Рассмотрим пример с подбрасыванием монеты. Цель – установить преимущество «решки» или «орла». В теории, они имеют равные шансы выпадения. Соответственно, вероятность получения выигрыша составляет 50%. Но за такие действия в казино с игрока будут удерживать деньги: 10% комиссионных за каждый бросок вверх. В результате преимущество получает игорный дом. Следует признать, что торговля на финансовых рынках, с учетом Форекс, имеет отрицательное математическое ожидание. Аналогом 10% налога в казино, здесь выступают торговые издержки: спреды, свопы, плата за перевод финансов на счета.риски торговли на forex

Как можно высчитать риски торговли на Форекс?

Для этого существует много разных способов. Вы должны определить:

  • Размер капитала для входа в сделку – рисковать можно не более чем 2%, чтобы заключить еще множество сделок и остаться с деньгами.
  • Суммарная чистая прибыль – рассматривается в контексте отдельно взятых периодов и совместно с другими факторами.
  • Максимальная просадка капитала – величина падения прибыли от локального максимума до localminпри восходящем тренде, и при зеркальной ситуации для даунтренда. Это размер самого большого убытка, который может быть образован на счете трейдера. В данном контексте важен фактор восстановления, высчитывающийся через отношение чистой прибыли, полученной вследствие работы на финансовых рынках, к максимальной просадке. Получается установить размер профита, приходящийся на 1 USD убытка. Эффективным считается метод торговли, где значение RecoveryFactor больше единицы, а еще лучше – соответствует цифре 3 и выше. Если некоторый торговый метод обещает 80% прибыли в год, то это хорошо, но если максимальная просадка составляет 60%, то депозит может уменьшиться больше чем в 2 раза, или же будет слит.
  • Средний коэффициент выигрыш/проигрыш совмещается с процентом прибыльности. Последний должен иметь значение минимум 4, для обеспечения 20% прибыли. А еще лучше выбрать соотношение 5:10.
  • Соотношение между максимальным и средним выигрышем. Позволяет определять верхнюю границу потенциальной прибыли, однако на данный фактор нельзя полностью полагаться. Похожим образом можно высчитать самый большой вероятный убыток.
  • Вероятность финансового краха – величина, напрямую зависящая от среднего риска сделки, и имеющая обратную зависимость от размера средних выигрышей, исходного депозита, и процентной доли выигрышных торговых операций.
  • Фактор прибыли, ProfitFactor. Берется сумма прибыльных и убыточных торговых операций. Оптимальным считается значение от 1,6 и выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error

Наслаждайтесь нашим Блогом в социальных сетях